PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с FNGU

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или FNGU.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и FNGU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.46

FNGU:

0.19

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.79

FNGU:

0.99

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

FNGU:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.48

FNGU:

0.37

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.78

FNGU:

0.85

Индекс Язвы

^DWCF:

5.24%

FNGU:

27.42%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.04%

FNGU:

93.23%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

^DWCF:

-5.41%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

^DWCF

С начала года

-1.16%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-2.77%

1 год

9.48%

3 года

13.69%

5 лет

14.00%

10 лет

10.01%

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

46.80%

6 месяцев

-14.32%

1 год

20.19%

3 года

76.14%

5 лет

41.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и FNGU

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и FNGU

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 4.87%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...